Moving average mean reversion

Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Sebagai contoh SMA, pertimbangkan keamanan dengan harga penutupan berikut selama 15 hari: Minggu 1 (5 hari) 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari) 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari) 28, 30, 27, 29, 28 MA 10 hari akan rata-rata menutup harga untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 11 dan ambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti disebutkan sebelumnya, MAs lag tindakan harga saat ini karena mereka didasarkan pada harga masa lalu semakin lama periode MA, semakin besar lag. Jadi MA 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Panjang MA yang digunakan bergantung pada tujuan perdagangan, dengan MA yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan MA jangka panjang lebih sesuai untuk investor jangka panjang. MA 200 hari banyak diikuti oleh investor dan pedagang, dengan tembusan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. MA juga memberi sinyal perdagangan penting tersendiri, atau bila dua rata-rata melintas. MA yang sedang naik menunjukkan bahwa keamanan dalam tren naik. Sementara MA yang menurun menunjukkan bahwa tren turun. Begitu pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish. Yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi di bawah pembalikan MA. Mean jangka panjang. Apa itu Mean Reversion Mean reversion adalah teori yang menunjukkan bahwa harga dan return akhirnya bergerak kembali menuju rata-rata atau rata-rata . Rata-rata atau rata-rata ini bisa menjadi rata-rata historis dari harga atau pengembalian, atau rata-rata lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat pengembalian rata-rata suatu industri. BREAKING DOWN Mean Reversion Teori ini telah menghasilkan banyak strategi investasi yang melibatkan pembelian atau penjualan saham atau sekuritas lainnya yang kinerja terakhirnya sangat berbeda dari rata-rata historisnya. Namun, perubahan imbal hasil bisa menjadi pertanda bahwa perusahaan tidak lagi memiliki prospek yang sama seperti dulu, dalam hal ini kemungkinan besar kemungkinan pengembalian akan terjadi. Persen pengembalian dan harga bukan satu-satunya ukuran yang dianggap berarti mengembalikan suku bunga atau bahkan rasio harga-pendapatan perusahaan dapat dikenai fenomena ini. Sebuah pengembalian melibatkan kembalinya kondisi apapun kembali ke keadaan sebelumnya. Dalam kasus pembalikan rata-rata, pemikirannya adalah bahwa harga yang jauh dari norma jangka panjang akan kembali lagi, kembali ke keadaannya yang dipahami. Teori ini difokuskan pada perubahan hanya perubahan yang relatif ekstrem, karena pertumbuhan normal atau fluktuasi lainnya merupakan bagian yang diharapkan dari paradigma. Teori pengembalian rata-rata digunakan sebagai bagian dari analisis statistik kondisi pasar, dan dapat menjadi bagian dari strategi perdagangan secara keseluruhan. Ini berlaku baik untuk gagasan membeli rendah dan menjual tinggi, dengan harapan dapat mengidentifikasi aktivitas abnormal yang secara teoritis akan kembali ke pola normal. Kembali ke pola normal tidak dijamin, karena tak terduga tinggi atau rendah bisa menjadi indikasi pergeseran norma. Peristiwa semacam itu bisa mencakup, namun tidak terbatas pada, rilis produk baru atau perkembangan di sisi positif, atau penarikan kembali dan tuntutan hukum di sisi negatifnya. Bahkan dengan kejadian ekstrem, mungkin saja keamanan akan mengalami pembalikan yang berarti. Seperti kebanyakan aktivitas pasar, hanya ada sedikit jaminan tentang bagaimana peristiwa tertentu akan atau tidak akan mempengaruhi keseluruhan daya tarik sekuritas tertentu. Mean Reversion Trading Perdagangan reversi rata-rata terlihat untuk memanfaatkan perubahan ekstrem dalam harga keamanan tertentu, berdasarkan asumsi bahwa ia akan kembali ke keadaan sebelumnya. Teori ini dapat diterapkan pada pembelian dan penjualan, karena hal ini memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan atas kenaikan yang tidak diharapkan dan menghemat terjadinya arus masuk yang tidak normal. Pembalikan Gantung: Rata-rata Bergerak Modern Hari Pengantar: GunjanDuaa 04 Oktober 2012 Moving averages adalah salah satu dari Indikator yang paling banyak digunakan dalam studi analisis teknis. Apa yang dimulai dengan rata-rata bergerak sederhana dan kemudian menuju rata-rata bergerak eksponensial memiliki dengan berlalunya waktu dan munculnya perangkat lunak terprogram komputer telah membuat teknisi untuk bereksperimen dan menghasilkan tipe data perhitungan baru. DEFINISI Perubahan rata-rata menunjukkan bahwa harga aset pada akhirnya akan berbalik menuju rata-rata atau rata-rata sebelum dimulainya tren atau pembalikan tren, dapatkah harga akan kembali ke arah rata-rata atau mengkonsolidasikan untuk sementara sampai mendekati mendekati rata-rata, Ini adalah proses di mana banyak sistem perdagangan didasarkan pada tindakan mana yang diambil saat kinerja baru-baru ini berbeda dari rata-rata historisnya. MODERN MOVING AVERAGES Rata-rata bergerak sederhana masih banyak digunakan namun seiring berjalannya waktu dan persyaratan untuk mengukur harga secara berbeda dibuat untuk pemikiran baru dan rata-rata baru. Pada artikel ini saya akan menjelaskan moving average yang baru yang telah berevolusi dengan waktu dan kebutuhan. DOUBLE EXPONENTIAL (DEMA) DAN TRIPLE (TEMA) Rata-rata bergerak adalah garis melengkung yang halus yang memberikan konfirmasi visual mengenai tren jangka panjang rata-rata, indikator tersebut adalah indikator yang tertinggal dimana rata-rata pergerakan yang lebih cepat berombak dan rata-rata jangka panjang lebih halus, hingga Mengurangi jeda waktu yang diperkirakan rata-rata eksponensial yang dimodifikasi ini. Mereka digunakan untuk memberikan sinyal dalam penentuan crossover atau trend lebih awal dari moving average lainnya. MELAKUKAN MATH Formula MA Eksponensial Ganda: DEMA 2EMA - EMA (EMA) Formula MA tiga eksponensial: EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA) EMA (EMA). (Close - EMA (1)) N Periode smoothing. Chart 1 memiliki moving average crossover, ini jelas menunjukkan bahwa TEMA memberi sinyal paling awal diikuti oleh DEMA dan kemudian Simple Moving average. Jadi lag berkurang dan kita bisa masuk tren tadi. DISPLACED MOVING AVERAGE (DispMA) DispMA adalah moving average yang dapat disesuaikan maju atau mundur dengan interval waktu tertentu. Pergeseran Moving Average Mundur untuk bertahan dalam tren jangka panjang, akan menciptakan efek lagging yang menggeser rata-rata bergerak ke depan untuk melakukan exit tepat waktu ketika trend kontra berkembang, ini akan menciptakan efek yang terkemuka. Tujuan DisMA adalah untuk menghindari whipsaws mendadak yang biasanya datang dalam tren jatuh tempo atau peristiwa terkait berita, perpindahan akan menyebabkan lebih sedikit jumlah sinyal palsu. Tingkat perpindahan yang biasa adalah 3 hari sampai 5 hari ke depan atau ke belakang. Ini dapat digunakan untuk menemukan dukungan dan resistensi atau sebagai sinyal crossover dan juga sangat berguna dalam studi siklis. Bagan 2 menunjukkan bahwa rata-rata bergerak yang lebih lama yang ditempatkan di depan membuat kita tetap dalam tren sementara moving average yang lebih pendek yang ditempatkan ke belakang membantu kita keluar secara tepat waktu. WEIGHTED MOVING AVERAGE (WMA) Mari kita lihat tipe moving average lainnya. Tujuan WMA adalah untuk mengambil ketinggalan dan meningkatkan faktor kepekaan terhadap harga. Rata-rata tertimbang rata-rata adalah rata-rata tertimbang dari harga n terakhir, dimana bobotnya menurun 1 dengan harga sebelumnya. Perhitungan: ((n Pn) ((n - 1) Pn-1) ((n - 2) Pn-2). ((N - (n - 1)) Pn - (n-1)) (n (n - 1). (N - (n - 1))) WMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga karena hal ini menempatkan lebih penting pada pergerakan harga baru - baru ini, sehingga menunjukkan tren lebih cepat dibandingkan dengan rata - rata pergerakan sederhana. LEAST SQUARES MOVING RATA-RATA Rata-rata bergerak ini terkadang juga disebut sebagai End Point Moving Average, didasarkan pada regresi linier namun ia mengambil satu langkah ke depan dengan memperkirakan bahwa apa yang akan terjadi jika garis regresi berlanjut, membuatnya lebih responsif terhadap tren dan melihat tren sebelumnya. Dibandingkan dengan rata-rata bergerak lainnya Digunakan terutama sebagai sinyal crossover dengan dirinya sendiri atau dengan moving average lainnya atau dapat digunakan dengan harga bergerak di atas atau di bawahnya sebagai sinyal beli atau jual. Di Chart 3 kita merencanakan tiga moving averages dalam satu chart Yang pertama adalah Least Square Moving average (hijau) juga disebut sebagai titik akhir moving average. Lingkaran Merah menunjukkan kenaikan harga di atas rata-rata Menunjukkan perubahan tren atau titik akhir tren naik turun membantu keluar dari posisi atau melakukan transaksi sebaliknya. Dua lainnya adalah WMA (violet tebal) dan EMA (dashed Red), perhitungan rata-rata hampir sama namun pada bobot WMA lebih banyak diberikan pada harga saat ini sehingga menunjukkan bahwa WMA mendekati harga dibandingkan dengan EMA WILDERS MOVING RATA-RATA Seperti namanya ini dibuat oleh Welles Wilder, teknisi hebat yang karyanya meliputi Relative Strength Index (RSI), Average Directional Index (ADX). Parabolic Sar dan Average True Range (ATR). Ini kadang disebut sebagai moving moving average yang bertujuan untuk memperlancar pergerakan harga untuk mengidentifikasi tren harga. Harga EMA Wilder hari ini K EMA kemarin (1-k) Dimana k 1N, N Jumlah Periodenya Rumusnya mirip dengan EMA yang memiliki 2 parameter, deret waktu dan periode back up dan mengembalikan garis halus. Harga tetap dan penutupan di atas rata-rata disebut sebagai uptrend dan di bawahnya sebagai tren turun. Bagan 4 menunjukkan dua rata-rata di bawah perhitungan Wilders. Rata-rata pergerakan yang lebih lama dapat digunakan untuk penentuan tren dan perdagangan yang lebih pendek untuk pembelian dip dan sell meningkat. Crossover menyediakan sinyal perdagangan tapi dengan lag. RISING EKUITAS CRUVE Hampir setiap orang menggunakan rata-rata pergerakan dalam tren harga perdagangan, rata-rata pergerakan yang baru ini akan membantu trader menangkap tren dengan cara yang lebih baik dan membangun sistem perdagangan yang lebih baik untuk memahami tren pasar yang lebih baik menghasilkan kurva ekuitas yang meningkat.